ATR 지표 활용법: 변동성으로 손절가 설정하는 방법

ATR 지표란?

ATR(Average True Range)은 가격의 변동성을 측정하는 지표입니다. J. Welles Wilder가 개발했으며, 일정 기간 동안 가격이 평균적으로 얼마나 움직이는지를 보여줍니다. ATR이 높으면 변동성이 크고, 낮으면 변동성이 작다는 의미입니다. 추세의 방향이 아닌 변동의 크기만 측정한다는 점이 특징입니다.

ATR 계산 방법

True Range(TR)는 다음 세 값 중 최대값입니다: 당일 고가-저가, 당일 고가-전일 종가(절대값), 당일 저가-전일 종가(절대값). ATR은 이 TR의 이동평균입니다. 일반적으로 14일을 사용하며, 기간이 짧으면 민감하고 길면 부드러워집니다. 대부분의 차트 프로그램에서 자동 계산됩니다.

ATR로 손절가 설정하기

ATR의 가장 실용적인 활용은 손절가 설정입니다. 예를 들어 비트코인 ATR(14)이 2,000달러라면, 진입가에서 2~3 ATR 떨어진 곳에 손절을 설정합니다. 롱 포지션이라면 진입가 - (ATR × 2)에 스탑로스를 놓습니다. 이렇게 하면 일반적인 노이즈에는 걸리지 않으면서 진짜 추세 전환 시 손절됩니다.

ATR 기반 포지션 사이징

ATR을 이용해 포지션 크기를 정할 수 있습니다. 1%의 리스크를 감수한다면, 계좌의 1%를 ATR로 나눈 만큼 포지션을 잡습니다. 변동성이 큰 코인은 작은 포지션, 변동성이 작은 코인은 큰 포지션을 잡아 리스크를 균등하게 관리합니다. 이를 변동성 기반 포지션 사이징이라고 합니다.

ATR 활용 시 주의점

ATR은 방향을 알려주지 않습니다. 상승장이든 하락장이든 변동성만 보여줍니다. 따라서 추세 지표나 모멘텀 지표와 함께 사용해야 합니다. 또한 급격한 뉴스나 이벤트 시 ATR이 순간적으로 급등할 수 있어, 평소 값과 비교하는 습관이 필요합니다. ATR 스파이크는 종종 추세 전환의 신호가 되기도 합니다.