승률과 손익비: 기대값 양수인 트레이딩 시스템 만들기

승률(Win Rate)이란?

승률은 전체 거래 중 수익을 낸 거래의 비율입니다. 100번 중 60번 수익이면 승률 60%입니다. 많은 초보자가 높은 승률에 집착합니다. 하지만 승률 90%라도 손실 1번이 수익 9번을 다 까먹으면 의미 없습니다. 승률만으로는 수익 여부를 알 수 없습니다.

손익비(Risk-Reward Ratio)란?

손익비는 평균 수익 대비 평균 손실의 비율입니다. 평균 수익이 20만원, 평균 손실이 10만원이면 손익비는 2:1입니다. 손익비가 높으면 승률이 낮아도 수익이 납니다. 손익비 3:1이면 승률 30%만 넘어도 플러스입니다. 반대로 손익비 0.5:1이면 승률 70%가 넘어야 겨우 본전입니다.

기대값(Expected Value) 계산

기대값 = (승률 × 평균 수익) - (패률 × 평균 손실). 예: 승률 50%, 평균 수익 30만원, 평균 손실 15만원. 기대값 = (0.5 × 30) - (0.5 × 15) = 15 - 7.5 = +7.5만원. 거래당 평균 7.5만원 수익이 기대됩니다. 기대값이 양수면 장기적으로 수익, 음수면 장기적으로 손실입니다.

시스템 개선 방법

기대값을 높이는 두 가지 방법: 1. 승률 높이기: 더 정확한 진입 신호, 추세 방향 일치, 컨플루언스 활용. 2. 손익비 높이기: 손절을 좁게, 목표가를 멀게, 트레일링 스탑으로 수익 극대화. 둘 다 높이기는 어렵고, 보통 트레이드오프가 있습니다. 자신의 스타일에 맞게 균형을 찾으세요.

실전 적용

최소 30~50회 거래 데이터를 모아 승률과 손익비를 계산하세요. 기대값이 음수라면 진입 기준이나 손절/익절 전략을 수정해야 합니다. 백테스팅으로 과거 데이터를 검증하고, 소액 실전으로 확인한 후 본격 투입하세요. 수학적으로 수익이 나는 시스템이 있어야 장기적 성공이 가능합니다.