스토캐스틱
1. 스토캐스틱이란?
스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 현재 가격이 일정 기간의 가격 범위에서 어느 위치에 있는지 보여주는 모멘텀 지표입니다. 조지 레인(George Lane)이 1950년대에 개발했습니다.
💡 핵심 개념
"상승 추세에서 종가는 고가 근처에서 형성되고, 하락 추세에서 종가는 저가 근처에서 형성된다"는 원리를 기반으로 합니다.
2. 스토캐스틱 구성
%K 라인 (Fast)
%K = ((현재 종가 - N일 최저가) / (N일 최고가 - N일 최저가)) × 100
예시: 14일 최고가 100, 최저가 80, 현재 종가 95
%K = ((95 - 80) / (100 - 80)) × 100 = 75%
%D 라인 (Slow)
%D = %K의 M일 이동평균 (보통 3일)
- %K: 빠른 선, 민감하게 반응
- %D: 느린 선, 신호선 역할
3. 스토캐스틱 종류
Fast Stochastic
- 원래 공식 그대로 사용
- 매우 민감, 노이즈 많음
- 잘 사용하지 않음
Slow Stochastic
- Fast %K를 평활화
- 가장 보편적으로 사용
- 설정: (14, 3, 3)
Full Stochastic
- 모든 파라미터 조절 가능
- 커스터마이징 용이
4. 스토캐스틱 해석
과매수/과매도
- > 80: 과매수 구간
- < 20: 과매도 구간
크로스 신호
- %K가 %D 상향 돌파: 매수 신호
- %K가 %D 하향 돌파: 매도 신호
5. 스토캐스틱 전략
전략 1: 과매도 반등
- 스토캐스틱이 20 이하로 하락
- %K가 %D를 상향 돌파
- 20 레벨 위로 상승할 때 매수
전략 2: 다이버전스
- 가격과 스토캐스틱의 방향이 다를 때
- RSI 다이버전스와 같은 원리
전략 3: 추세 필터
- 상승 추세: 과매도 매수만 (20 이하에서 반등)
- 하락 추세: 과매수 매도만 (80 이상에서 하락)
⚠️ 주의
강한 추세에서 스토캐스틱은 오랫동안 과매수/과매도 구간에 머물 수 있습니다. 횡보장에서 더 효과적입니다.
6. 설정값
- 표준: (14, 3, 3)
- 빠른: (5, 3, 3) - 더 많은 신호
- 느린: (21, 5, 5) - 더 적은 신호