볼린저 밴드
1. 볼린저 밴드란?
볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 변동성 지표입니다. 이동평균선을 중심으로 상/하단 밴드가 가격을 감싸는 형태입니다.
2. 볼린저 밴드 구성
중심선 = 20일 SMA
상단 밴드 = 중심선 + (표준편차 × 2)
하단 밴드 = 중심선 - (표준편차 × 2)
- 중심선: 20일 단순이동평균
- 상단 밴드: 저항선 역할
- 하단 밴드: 지지선 역할
💡 핵심 개념
통계적으로 가격의 약 95%가 ±2 표준편차 안에 있습니다. 즉, 가격이 밴드를 벗어나면 "비정상적"인 상황이라는 의미입니다.
3. 밴드폭 (Bandwidth)
상단과 하단 밴드 사이의 거리입니다.
밴드폭 넓음
- 변동성이 높은 상태
- 가격이 크게 움직이는 중
밴드폭 좁음
- 변동성이 낮은 상태
- 가격이 횡보하는 중
- 곧 큰 움직임이 올 수 있음
4. 스퀴즈 (Squeeze)
스퀴즈는 밴드폭이 극도로 좁아진 상태입니다. 변동성이 압축되어 있어 곧 폭발적인 움직임이 예상됩니다.
스퀴즈 특징
- 역대 최저 수준의 밴드폭
- 가격이 좁은 범위에서 횡보
- 에너지가 축적된 상태
스퀴즈 후 움직임
- 상단 밴드 돌파 → 상승 추세 시작
- 하단 밴드 이탈 → 하락 추세 시작
- 방향 예측은 어렵지만, 큰 움직임은 확실
✅ 스퀴즈 매매
스퀴즈가 발생하면 돌파 방향을 기다립니다. 돌파 방향으로 진입하고, 반대쪽 밴드를 손절로 설정합니다.
5. 밴드워크 (Band Walk)
밴드워크는 가격이 밴드를 따라 걷듯이 움직이는 현상입니다.
상단 밴드워크
- 강한 상승 추세에서 발생
- 가격이 상단 밴드를 따라 상승
- 상단 밴드 터치가 매도 신호가 아님!
하단 밴드워크
- 강한 하락 추세에서 발생
- 가격이 하단 밴드를 따라 하락
- 하단 밴드 터치가 매수 신호가 아님!
⚠️ 흔한 실수
"상단 밴드 터치 = 매도" "하단 밴드 터치 = 매수"는 위험한 전략입니다. 강한 추세에서는 밴드를 따라 계속 움직입니다.
6. 볼린저 밴드 전략
전략 1: 밴드 반전 (횡보장)
- 횡보 구간에서만 사용
- 하단 밴드 터치 + 반등 캔들 → 매수
- 상단 밴드 터치 + 하락 캔들 → 매도
전략 2: 스퀴즈 돌파
- 스퀴즈 상태 확인
- 돌파 방향 확인
- 돌파 방향으로 진입
- 중심선 또는 반대 밴드 손절
전략 3: 더블 바텀/탑
- 첫 번째 저점: 하단 밴드 이탈
- 두 번째 저점: 하단 밴드 내부
- W 패턴 형성 시 상승 반전 신호
7. 설정값
- 표준: 20일, 2 표준편차
- 민감: 10일, 1.5 표준편차
- 둔감: 50일, 2.5 표준편차