MACD 마스터
1. MACD란?
MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 두 이동평균선의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 1970년대에 개발했습니다.
💡 핵심 개념
MACD는 단기 EMA와 장기 EMA의 차이를 시각화합니다. 두 선이 멀어지면(Divergence) 모멘텀 강함, 가까워지면(Convergence) 모멘텀 약함을 의미합니다.
2. MACD 구성요소
MACD 라인
MACD Line = 12일 EMA - 26일 EMA
- 단기 EMA와 장기 EMA의 차이
- 0보다 크면: 단기 > 장기 (상승 모멘텀)
- 0보다 작으면: 단기 < 장기 (하락 모멘텀)
시그널 라인
Signal Line = MACD의 9일 EMA
- MACD 라인의 이동평균
- 매매 신호 생성에 사용
히스토그램
Histogram = MACD Line - Signal Line
- 막대 그래프로 표시
- 두 선의 거리를 시각화
- 모멘텀의 강도를 보여줌
3. MACD 매매 신호
신호 1: MACD 크로스
골든크로스 (매수 신호)
- MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파
- 히스토그램이 음수에서 양수로 전환
데드크로스 (매도 신호)
- MACD 라인이 시그널 라인을 하향 돌파
- 히스토그램이 양수에서 음수로 전환
신호 2: 제로라인 크로스
- 상향 돌파: 상승 추세 확인
- 하향 돌파: 하락 추세 확인
신호 3: 다이버전스
- 가격과 MACD가 다른 방향으로 움직일 때
- RSI 다이버전스와 같은 원리
4. 히스토그램 분석
히스토그램 증가
- 양수 히스토그램 증가: 상승 모멘텀 강화
- 음수 히스토그램 감소(절대값 증가): 하락 모멘텀 강화
히스토그램 감소
- 양수 히스토그램 감소: 상승 모멘텀 약화 (매도 준비)
- 음수 히스토그램 증가(절대값 감소): 하락 모멘텀 약화 (매수 준비)
✅ 히스토그램 팁
히스토그램이 가장 길 때가 아니라, 줄어들기 시작할 때가 중요합니다. 이는 모멘텀이 약해지고 있다는 신호입니다.
5. MACD 실전 전략
전략 1: 크로스 + 제로라인
- MACD가 제로라인 위에 있을 때만 골든크로스 매수
- MACD가 제로라인 아래에 있을 때만 데드크로스 매도
- 추세 방향과 일치하는 신호만 사용
전략 2: 다이버전스 + 크로스
- 다이버전스 확인
- 크로스 발생 시 진입
- 더 안전한 신호
6. MACD 설정값
- 표준: 12, 26, 9 (가장 보편적)
- 빠른 설정: 8, 17, 9 (더 민감)
- 느린 설정: 19, 39, 9 (더 안정적)
⚠️ 주의사항
MACD는 후행 지표입니다. 횡보장에서는 거짓 신호가 많이 발생합니다. 추세가 있는 시장에서 더 효과적입니다.