포지션 사이징
1. 포지션 사이징이란?
포지션 사이징(Position Sizing)은 각 거래에서 얼마나 큰 포지션을 열지 결정하는 것입니다. 리스크 관리의 핵심입니다.
💡 핵심 원칙
"얼마를 벌 수 있는가"보다 "얼마를 잃을 수 있는가"를 먼저 생각하세요. 한 번의 거래에서 계좌의 1~2%만 리스크하는 것이 권장됩니다.
2. 리스크 비율
권장 리스크
- 보수적: 거래당 계좌의 0.5~1%
- 일반적: 거래당 계좌의 1~2%
- 공격적: 거래당 계좌의 2~3%
왜 1~2%인가?
10번 연속 손실 시:
1% 리스크: 100% × 0.99^10 = 90.4% 남음
2% 리스크: 100% × 0.98^10 = 81.7% 남음
5% 리스크: 100% × 0.95^10 = 59.9% 남음
10% 리스크: 100% × 0.90^10 = 34.9% 남음
1~2% 리스크면 연속 손실에도 회복할 여지가 있습니다.
3. 포지션 크기 계산
공식
포지션 크기 = (계좌 × 리스크%) / 손절폭%
또는
포지션 크기 = 리스크 금액 / (진입가 - 손절가)
계산 예시
조건:
- 계좌: $10,000
- 리스크: 2%
- BTC 진입가: $100,000
- 손절가: $95,000 (5% 아래)
계산:
리스크 금액 = $10,000 × 2% = $200
손절폭 = 5%
포지션 크기 = $200 / 5% = $4,000
결과:
→ $4,000 포지션 오픈
→ 레버리지 설정과 무관하게 $200만 리스크
4. 레버리지와 포지션 크기
✅ 중요한 구분
레버리지는 필요 증거금을 결정합니다.
포지션 크기는 리스크를 결정합니다.
$4,000 포지션을 여는 데:
- 10x 레버리지 → $400 증거금 필요
- 20x 레버리지 → $200 증거금 필요
- 리스크(손절 시 손실)는 동일!
5. 포지션 사이징 계산기
Step 1: 리스크 금액 결정
계좌 × 리스크% = 리스크 금액
예: $10,000 × 2% = $200
Step 2: 손절폭 계산
|진입가 - 손절가| / 진입가 × 100 = 손절폭%
예: |$100,000 - $95,000| / $100,000 = 5%
Step 3: 포지션 크기 계산
리스크 금액 / 손절폭% = 포지션 크기
예: $200 / 5% = $4,000
Step 4: 필요 증거금 계산
포지션 크기 / 레버리지 = 필요 증거금
예: $4,000 / 10x = $400
6. 실전 팁
손절폭에 따른 조절
- 손절폭 좁음 (2%) → 포지션 크기 증가 가능
- 손절폭 넓음 (10%) → 포지션 크기 감소 필요
승률에 따른 조절
- 높은 승률 전략: 리스크 약간 증가 가능
- 낮은 승률 전략: 리스크 감소 필요
⚠️ 흔한 실수
1. 레버리지를 높이면 더 많이 번다고 착각
2. 손절 없이 포지션 크기 결정
3. 연속 손실 후 포지션 크기 증가 (복수 매매)
4. 한 번에 계좌의 10% 이상 리스크