리스크 관리 원칙

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1. 리스크 관리란?

리스크 관리는 손실을 제한하고 자본을 보존하는 것입니다. 돈을 버는 것보다 잃지 않는 것이 먼저입니다.

💡 워런 버핏의 규칙

규칙 1: 절대 돈을 잃지 마라
규칙 2: 규칙 1을 절대 잊지 마라

드로다운은 계좌가 최고점에서 얼마나 하락했는지를 나타냅니다.

예시:
계좌 최고: $10,000
현재 계좌: $7,000
드로다운: -30%

회복에 필요한 수익:
30% 손실 → 43% 수익 필요
50% 손실 → 100% 수익 필요
70% 손실 → 233% 수익 필요
90% 손실 → 900% 수익 필요

손실이 클수록 회복이 기하급수적으로 어려워집니다.

일일 손실 한도: 계좌의 3%
주간 손실 한도: 계좌의 7%
월간 손실 한도: 계좌의 15%

한도 도달 시 → 거래 중단, 복기

승률 60%인 전략도 연속 손실이 발생합니다.

승률 60%에서 연속 손실 확률:
2연패: 16%
3연패: 6.4%
5연패: 1%
10연패: 0.01%

→ 1000번 거래 중 10연패도 발생할 수 있음

총 트레이딩 자본: 100%

현금 보유: 30% (대기, 기회 포착)
활성 거래: 50% (분산 투자)
고위험 거래: 20% (레버리지 등)

⚠️ 절대 규칙

1. 빚으로 투자하지 않기
2. 생활비로 투자하지 않기
3. 잃어도 되는 돈만 투자
4. 올인 절대 금지
5. 복수 매매 금지

매일 확인:
□ 오늘 손실 한도 남았는가?
□ 현재 열린 포지션 총 리스크는?
□ 감정 상태는 괜찮은가?

매주 확인:
□ 주간 손익 검토
□ 드로다운 상태
□ 전략 성과 분석

✅ 핵심 원칙

"큰 손실 한 번이 작은 이익 열 번을 날린다"

리스크 관리 없는 거래는 도박입니다. 오래 살아남는 것이 수익의 전제조건입니다.