펀딩비 매매 전략: 펀딩비로 수익 내는 방법

펀딩비(Funding Rate)란?

펀딩비는 무기한 선물의 가격을 현물 가격에 가깝게 유지하기 위한 메커니즘입니다. 선물 가격이 현물보다 높으면(프리미엄) 롱이 숏에게, 낮으면(디스카운트) 숏이 롱에게 수수료를 지불합니다. 보통 8시간마다 정산되며, 바이낸스 기준 0.01%(연 10.95%)가 기본입니다.

펀딩비 해석

펀딩비 양수(+): 롱 포지션이 많다는 의미로, 시장이 과열되었을 수 있습니다. 롱이 숏에게 비용을 지불합니다. 펀딩비 음수(-): 숏 포지션이 많다는 의미로, 과도한 공포가 있을 수 있습니다. 숏이 롱에게 비용을 지불합니다. 극단적 펀딩비(±0.1% 이상)는 종종 추세 반전의 신호가 됩니다.

펀딩비 아비트라지

펀딩비가 높을 때 무위험 수익을 얻는 전략입니다. 1. 현물에서 BTC를 매수합니다. 2. 선물에서 동일 수량 BTC 숏 포지션을 엽니다. 3. 가격 변동은 상쇄되고, 펀딩비 수익만 받습니다. 펀딩비가 0.1%이고 하루 3번이면 연 109.5% 수익입니다. 단, 거래 수수료, 청산 리스크, 가격 괴리를 고려해야 합니다.

펀딩비 기반 트레이딩

펀딩비를 시장 심리 지표로 활용합니다. 펀딩비가 극단적으로 높을 때(+0.1% 이상) 롱 청산이 임박했을 수 있어 숏 진입을 고려합니다. 펀딩비가 극단적으로 낮을 때(-0.05% 이하) 숏 스퀴즈 가능성이 있어 롱 진입을 고려합니다. 단, 펀딩비만으로 진입하지 말고 다른 기술적 신호와 함께 확인하세요.

펀딩비 확인 방법

코인글래스(Coinglass), 바이낸스 등에서 실시간 펀딩비를 확인할 수 있습니다. 거래소별로 펀딩비가 다르므로 여러 거래소를 비교하세요. 역대 펀딩비 차트를 보면 극단값에서 가격 반전이 자주 일어났음을 확인할 수 있습니다. 펀딩비 정산 시간 직전에는 급격한 가격 변동이 있을 수 있으니 주의하세요.